Механическая торговая система (МТС) — специальная компьютерная программа, которая отслеживает рыночные цены , и согласно заранее заложенной в эту программу логике, предписывает пользователю совершать в определенные моменты сделки покупки и продажи акций. В более современных Механических торговых системах (МТС) компьютер самостоятельно, без участия пользователя, выставляет заявки на покупку-продажу акций (такие усовершенствованные МТС иногда называют «автоматическими торговыми системами (АТС)», а чаще «торговыми роботами»).

Создание Механической торговой системы ( МТС ) проходит в пять этапов:

1 Этап. Формулировка логики Механической торговой системы. Пользователь (он же создатель МТС) высказывает предположение, использование которого, по его мнению, принесет ему прибыль (другими словами, пользователь формулирует собственно «торговую систему). Торговая система должна включать правила входа в торговую позицию, правила выхода из торговой позиции по достижении запланированной прибыли (тейк-профит), и правила выхода из торговой позиции по достижению запланированного убытка (стоп-лосс). Собственно, про принципы формирования торговых систем я уже писал много раз. Но, повториться будет полезно: посыл, лежащий в основе принятия решения на вход и выход может быть любой. Но, при этом, важно помнить о необходимости установки механического стоп-лосса (настойчиво рекомендую перечитать статью про принципы создание торговых систем здесь: http://www.investpalata.ru/?p=7512; также про правила успешной торговли и установку стоп-лосса неоднократно писал в разделе Обучение нашего сайта: http://www.investpalata.ru/?cat=17)

Самые первые механические торговые системы использовали элементарные правила входа и выхода. Например, одна из первых МТС давала сигнал на покупку (вход в позицию), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневнюю скользящую среднюю снизу вверх, и торговая система давала сигнал на продажу (тейк-профит), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневную скользящую среднюю сверху вниз. Закрытие позиции по стоп-лоссу предписывалось в том случае, если убыток по открытой позиции становился равен или более 2%.

Или, например, другая МТС (тоже одна из первых) предписывала покупать акции (открывать позицию), если индикатор RSI уходил ниже значения 35% , и продавать акции (тейк-профит) если индикатор RSI поднимался выше значения 65%. Закрытие позиции по стоп-лоссу предписывалось в случае, если убыток по открытой позиции становился более или равен 1,5%.

Первые механические торговые системы появились около 30 лет назад, и их создатели смогли заработать миллионы долларов (сразу оговорюсь, воссоздание этих механических торговых систем в настоящем времени, конечно, не даст таких прекрасных результатов, ниже я объясню, почему). С тех пор инструментарий аналитика-трейдера значительно расширился. Трейдер может использовать порядка сотни индексов и индикаторов, а возможность комбинации этих инструментов анализа делает потенциальное количество торговых систем бесконечным. Но, как уже говорилось выше, формулировка предположения- это только часть дела, причем не самая трудоемкая. После формулировки идеи, создатель Механической торговой системы переходит ко второму этапу, который называется Тестирование. Итак:

2 Этап: тестирование. Для тестирования вам понадобятся исторические данные о движении котировок акций (ну, например, за последние 5 лет). Используя эти данные, создатель МТС проводит так называемый бэк-тест (от английского back — назад). Для этого, он накладывает на исторические данные о котировках сформулированные им принципы входа, выхода, и стоп-лоссов (на практике это делается с помощью компьютерных программ статистического анализа котировок — таких прикладных программ разработано множество, самые популярные, на мой взгляд — MetaStock и WelthLab). Итак, он накладывает на исторические данные сформулированные им принципы и смотрит, что было бы с его капиталом, если бы последние несколько лет он действительно совершал бы те сделки, которые предписывает торговая система.

Логика простая: если окажется, что применение принципов последние несколько лет принесло бы прибыль, пользователь делает предположение, что его логический посыл верный, то есть, успешно работает, то есть, применение этого логического посыла в настоящем и будущем времени тоже принесет прибыль.

Если по результатам тестов окажется, что итогом были бы убытки, очевидно, что логический посыл был неправильным, и нужно формулировать новую логику (то есть, вернуться на Этап 1).

3 Этап: подстройка торговой системы. Применяется для успешных торговых систем, чтобы максимизировать возможную прибыль. Проводится также в процессе бэк-тестирования. Например: создатель МТС сделал бэк-тест идеи, и получил результат, что её среднегодовая доходность была бы +40% годовых. Это отличный результат. Но создатель может попытаться его улучшить: например, попробовать поэкспериментировать с величиной стоп-лосса. Допустим, в первоначальной модели применялся стоп-лосс -2% от капитала. Создатель может попробовать изменить модель, и провести тест, что было бы, если бы стоп-лосс составлял не -2%, а -1,8%. Или — 1,5%. Или -2,2%. Допустим, окажется, что при стопе -2% доходность +40%, при стопе 1,8% доходность +44%, при стопе -1,5 доходность +18%, а при стопе -2,2 доходность +34%. То есть, мы видим, что применение стопа -1,8 дает еще лучшие результаты, чем применение стопа -2. По результатам таких бэк-тестов формируются окончательные конфигурации МТС.

4 Этап. собственно, использование. Создатель успешной механической торговой системы (проверенной в процессе бэк-тестирования) начинает применять сигналы этой системы для покупки акций, продажи акций по тейк-профиту, и продажи акций по стоп-лоссу. При этом, важный момент: ВСЕ и КАЖДЫЙ сигналы торговой системы должны БЕЗУКОРИЗНЕНО исполняться. Только такое полное исполнение даст нам верный статистический ряд прибыльных и убыточных сделок, идентичный ряду, полученному при бэк-тестировании. Любое, даже однократное, неисполнение сигнала торговой системы может, как минимум, существенно снизить эффективность торговой системы. Торговая система на этапе исполнения не оставляет места трейдеру ни для самостоятельного принятия решения, ни для психологических метаний и самобичевания. Собственно, в заключается один из важных плюсов МТС: она позволяет исключить из торговли эмоциональную составляющую, и психологически разгрузить трейдера.

5 Этап. Учет и контроль. Пользователь механической торговой системы контролирует эффективность применения торговой системы, сверяя фактический результат (фактически получаемую доходность) с прогнозным результатом (прогнозируемой доходностью, планируемой по результату бэк-тестов). Контроль необходим потому, что рынок в целом не статичен. Увеличивается количество участников. Усложняются механизмы прогнозирования. Ускоряется время реакции трейдеров на внешние факторы. В результате, примите как данность — рынок сейчас не такой, как был 10 лет назад. А еще через 10 лет рынок не будет таким, как сейчас. Это приводит к тому, что принципы, которые, казалось, незыблемо работали в прошлом, возможно, в будущем перестанут работать. То есть, торговая система, приносящая доход в прошлом и настоящем — не обязательно будет приносить доход в будущем. Задача учета — как раз уловить тот момент, когда старая торговая система, отлично зарекомендовавшая себя в прошлом, перестанет работать. Это станет ясно, как только фактические результаты начнут все сильнее отставать от прогнозных. Это будет сигналом для создателя системы, что рынок стал другим, что прежняя торговая система не работает, что ему необходимо выждать некоторое время (чтобы накопить хотя бы некоторый массив данных о новом рынке), сформулировать новую торговую систему, и провести новый бэк-тест (уделяя особое внимание последнему временному промежутку, на котором перестала верно работать прежняя торговая система).

Теперь к вопросу, можно ли скачать готовую настроенную механическую торговую систему (торгового робота) и заработать уйму денег.  На этот вопрос я отвечаю так:  чудеса возможны, но редкостны. Попробую конкретизировать.

Во-первых, задача механической торговой системы- быть лучше рынка. Механическая торговая система формирует набор сигналов, которые используются ОГРАНИЧЕННЫМ кругом лиц. Потому что, если бы сигналами МТС пользовался весь рынок, то она, эта МТС, и стала бы РЫНКОМ, то есть, ее результаты и были бы среднерыночными результатами. Другими словами, чем больше известность (растиражированность) МТС, тем меньшее отклонение от среднерыночных результатов она генерирует (кстати, это одна из причин, по которой в настоящее время невысока эффективность МТС, сформулированных тридцать лет назад на основе значения RSI или пересечений скользящих средних). В общем, чем меньше людей знают про «начинку» МТС, тем больше вероятность ее, МТС, успешности.

Во-вторых. Создатель МТС, стабильно приносящей доход, скорее не согласится продать ее (МТС) за фиксированную сумму, меньшую, чем дисконтированный поток дохода, который он планирует получить от использования этой МТС (это было бы похоже на распродажу по бросовым ценам деньгопечатательных машин — согласитесь, такое бывает не часто). Так вот. В результате, может, вам и продадут готовую оттестированную рабочую МТС. Но, будьте готовы, что заплатить за нее придется много. (В теории возможен еще один вариант- вам продадут задешево банальную или устаревшую МТС, начавшую терять эффективность- что, в общем то, тоже не хорошо). На практике, создатель МТС скорее захочет получить за свой продукт не фиксированное вознаграждение, а ежемесячные отчисления, зависящие от результативности работы МТС.

В-третьих. Даже если вы купили рабочую, эффективную МТС, следует помнить, что важно не просто знать принципы, на которых эта МТС построена, но вести непрерывный контроль эффективности МТС, и модифицировать ее в случае изменения рынка. Даже если вы купили готовую МТС, вам всё равно не избежать процедур учета, контроля, и корректировки результатов. Ну а с учетом того, что КОРРЕКТИРОВКА (см этап 5) по сути абсолютно идентична формулировке идеи и бэк-тестированию (см этап 1 и этап 2) — получается, рано или поздно вам всё равно придется САМОМУ стать специалистом по конструированию торговых систем! И вот тогда то вы и зададите себе вопрос: зачем я купил то, что мог бы легко сделать сам?

Подытожу. Я видел нескольких человек, разбогатевших на использовании механических торговых систем , но их системы были результатом собственного долгого труда и экспериментов. Чтобы заработать с помощью механической торговой системы , вам придется в ней разобраться.

Еще один часто встречающийся вопрос: можно ли заработать деньги, используя публикуемые кем-нибудь в интернете готовые сигналы на покупку-продажу? Отвечаю: таких людей я не встречал. И вот почему: выше я уже говорил, что эффективное применение сигналов МТС возможно только при НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ исполнении ЛЮБОГО и КАЖДОГО сигнала. Создатель торговой системы знает, как она работает, он контролирует ее (систему), и уверен в ее результативности. Поэтому он чётко исполняет все сигналы. А если система перестает работать, создатель модифицирует ее, переходит на модифицированную систему, и начинает исполнять сигналы этой новой системы.
Человек, слепо использующий сигналы создателя системы, публикуемые в интернете — как правило, лишён такой уверенности. Поэтому, последователь либо изначально недостаточно дисциплинирован (то есть, он исполняет сигналы не все, или не сразу), либо после серии неудачных сделок (а такая серия неизбежно случится в момент модификации рынка) получит убыток, разочаруется, обвинит создателя торговой системы в злокозненности, и перестанет исполнять сигналы системы вовсе (в то время как создатель системы модифицирует систему, вернет утраченное, и продолжит зарабатывать деньги). В общем, еще раз повторюсь: слепое следование публикуемым в интернете сигналам на моей памяти никого до добра не доводило.

Какие же остаются варианты? Как можно заработать на рынке, применяя механические торговые системы и торговых роботов?

На мой взгляд, самый лучший вариант заработка с использованием торговых роботов — это научиться конструировать торговые системы и торговых роботов самостоятельно.  Для этого можно пройти курс «Конструирование и использование торговых роботов» в учебном центре «Инвестиционной палаты» (записаться на обучение можно здесь: http://uchim.investpalata.ru/?page_id=74; обучение проводится дистанционно через СКАЙП либо очно — по выбору обучающегося).

Кроме того, инвестиционная палата предлагает следующие услуги в области робототехники и конструирования МТС:

1) Доверительное управление с использованием торгового робота

2) «Боевой» торговый робот «Фокстрот РМ» ( http://www.investpalata.ru/?p=61467 )

3) Комплект «легких» торговых роботов

4) Конструктор торговых роботов «TradeMatic Strategy Trader»

5) Аренда серверов и каналов, размещение торговых роботов на серверах и шлюзах бирж, специальная тарифная политика для робототехников, и многое другое. Подробнее о возможностях использования существующих роботов и МТС можно посмотреть здесь: http://www.investpalata.ru/?p=77762

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники