Уроки биржевой торговли: Торгуем по системе

В прошлом уроке говорил о необходимости думать и действовать самостоятельно. Без данного навыка все остальное бессмысленно. Можно торговать хоть десять лет, но если вы не научились принимать решения самостоятельно, то так и останетесь кормом для других, инвестиционным планктоном.
В тоже время самостоятельные действия не подразумевают безумных метаний и попыток проломить головой стену.

Для успешной торговли необходимо создание своей торговой системы, под которой понимаю свод правил относительно открытия позиции + правил выхода из позиции с прибылью (тейк-профит) + правил закрытия позиции с убытком (стоп-лосс) + определения размера открываемой позиции.
Определите на основании чего вы будете открывать позицию. Это может быть сигнал индикатора (сочетание нескольких индикаторов), ваша авторская формула или математическая модель. В любом случае правило должно быть сформулирована как можно более четко, желательно в математическом виде.

Выход из позиции может происходить как на основании сигналов индикаторов, математических моделей, так и по тейк-профиту/стоп-лоссу, определяемым как отклонение на определенный процент от цены сделки.
Определение размера открываемой позиции, управление капиталом должно дать ответ какой суммой вы входите в позицию в случае получения сигнала. Возможно вы торгуете сразу на все? Может быть открываетесь и закрываетесь частями на протяжение некоторого периода времени после получения сигнала. В случае убыточных сделок вы увеличиваете или сокращаете позицию. Сколько вы готовы потерять, прежде чем скажите “хватит” и заберете оставшееся или прекратите приносить новое — важный вопрос. Многие не имеют тормозов и не признают поражений.

Важно понимать, что приметы не являются правилами. ”Физики” склонны путать приметы и правила.
“Если RSI достиг 30 — покупать, если достиг 75 — продавать” — это правило (пример. не используйте в торговле).
“Когда СИПИ (S&P 500) растет, при этом нефть падает, а Индекс ММВБ повышается, то это разводка и нужно продавать” — это примета и таких много. Некоторые могут выглядеть правдоподобно, некоторые забавны и стали частью фондового фольклора. В любом случае торговать, опираясь на приметы, по моему мнению, глупость.
Одним из ваших первых шагов на пути создания своей системы должен стать навык различения примет и правил.

Далее необходимо будет создать свои правила. Главное не забывайте, что сигнал на выход из позиции, уровень стоп-лосса и тейк-профита являются не менее значимыми, чем сигнал на открытие позиции, а возможно и определяющими.
Типичная ошибка новичка — концентрация на сигнале открытия позиции и пренебрежение остальными элементами торговой системы.
Успехов!
Волынский Александр