Деривативы Лукойла сигнализируют о приближении коррекции, — Давид Кудинов, АЛОР +

Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»/LKH1/: с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 50 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 0,4% к 12-45 по мск /рис.1/.

Рис. 1. История Базиса /внутри дня/.
Количество открытых позиций снизилось на 1000 и составляет 149 500 контрактов.
/рис. 2/.

Рис. 2. Изменение открытых позиций /внутри дня/.
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» выше волатильности мартовских коллов «вне денег» /рис. 3/. Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется.

Рис. 3. Биржевая IV/внутри дня/.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 /put max, рис. 4/ и на коллах LK18000BС1 /call max, рис. 4/.

Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000.
Источник: Прайм-Тасс