Россия.
Российский фондовый рынок сдулся: индекс РТС потерял всего 3,7%, потому что индекс ММВБ упал на 6%. Объемы торгов по фондовой бирже РТС составили $5,77 млрд., из которых $3,79 млрд. пришлось на инструменты срочного рынка; оборот в индексе ММВБ составил 77,2 млрд. рублей. А судя по тому, что защитными сейчас являются акции «АвтоВАЗ» (+0,25%), которые я бы никогда не отнес к числу надежных объектов для инвестиций, то вообще все пропало (такая вот биржевая шутка).
Судя по тому, что значения индекса ММВБ опустились ниже локальных максимумов на 10%, а также прошли поддержку в виде месячной скользящей средней, видимо, началась та самая коррекция, которую так долго ждали. Впрочем, особой веры в глубину падения пока нет, по крайней мере если судить по публичным заявлениям. Впрочем, заявления заявлениями, а динамика динамикой: текущей целью видится район 1200 пунктов, если смотреть чуть более пессимистично — 1100 пунктов. Кроме того, индексу ММВБ предстоит борьба за удержание уровня поддержки среднесрочного восходящего тренда.
Открытие торгов на российском фондовом рынке должно случиться с разрывом вниз в пределах 1%, что обусловлено негативным внешним фоном и ценами на нефть (декабрьские контракты на марку Brent торгуются около $75,75).
Бэквордация между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом превысила 50 пунктов (закрытие к закрытию), несколько увеличившись за вечернюю сессию, думаю на открытии она сократится до 30-35 пунктов.
Америка и Европа.
Индексы Нового Света упали на 1,2-2,7%, а индекс S&P 500 прошил уровень поддержки среднесрочного восходящего тренда, так что с точки зрения технического анализа есть все основания говорит о начале полномасштабной коррекции. С точки зрения поводов драйвером выступила статистика, так же лавры достались аналитикам Goldman Sachs, которые выдали негативный прогноз по динамике ВВП США, насколько можно назвать негативным понижение с 3% до 2,7% и при том условии, что к экономической статистике в последнее время возникает множество вопросов, вплоть до обвинений в политической ангажированности.
Индексы Старого Света упали в среднем на 2% (по отдельным площадкам снижение доходило до 3-6%), на фоне местных статистики и корпоративной отчетности, так же общего спада на всех мировых финансовых рынках.
Сырье, валюты и прочее.
Промышленные металлы в Лондоне подешевели, цены на золото опустились до $1030, цены на нефть продолжают снижение, — все потому что укрепляется американский доллар: мировые центробанки хоть и ропщут против основной резервной валюты, но не спешат конвертировать свои ЗВР во что-нибудь еще.
Что касается цен на нефть, то сочетание ряда факторов говорит скорее об их перегретости и вероятности дальнейшего падения. ОПЕК скорее всего повысит квоты на добычу на следующей встрече, чтобы хоть как-то привести в соответствие реальное и декларируемое, а также не дать России выбиться в лидеры рынка. Баланс спроса и предложения, тем более с учетом запасов, явно не на стороне покупателей и даже «восстановление китайской экономики» на может поправить положение. Кроме того, я убежден в наличии интриги вокруг «мексиканских опционов» Goldman Sachs, а на фоне введения новых правил по контролю за операциями на срочном рынке, возможности банка по управлению рынком станут более ограниченными.
Статистика и отчетность.
Четверг будет довольно насыщенным днем в плане макроэкономической статистки, из всей массы следует выделить публикацию данных ВВП США (прогноз на уровне 2,7-3%) и отчет по заявкам на пособие по безработице (15-30 мск), в 16-30 (мск) начнется выступление Тимоти Гейнтера в Белом Доме, поздно ночью глава Казначейства США также выступит с рядом частных заявлений. Из корпоративной статистики можно выделить отчеты ExxonMobil и Procter&Gamble.
Чернега Максим, аналитик департамента клиентских операций ИГ «Октан» (г. Омск)
