Фьючерсу на индекс РТС остался еще один рывок до уровней 189000-190000, где мы наметили фиксацию наших длинных позиций по фьючерсу и по стратегии «бычий спред». Пока еще у «быков» сохраняется возможность достижения ближних целей, но если слабость рынка не даст возможности реализовать этот сценарий, остается одно — зажимать фьючерс с левой стороны «медвежьим спредом», но построенным на июльских опционах.
Данная стратегия получится немного экзотичной и будет выглядеть как «железная бабочка» разорванная во времени. Это соотносится с нашим сценарием, так как если сейчас рынок не сможет показать свою силу, значит, до середины июля у игроков не получится выбить фьючерс на индекс РТС из канала, и эта часть отыгрывается краткосрочным «медвежьим спредом». Однако к сентябрю, вполне вероятно, рынок сможет уйти и за 200000 пунктов. И тут уже сыграет наш «бычий спред».
На данном этапе стоит дождаться максимальных отметок, до которых дотянет рынок и оттуда пытаться формировать «медвежью» часть «бабочки». Такая позиция будет требовать от игрока постоянного контроля по временному фактору и четырем опционным позициям, но при чутком внимании обещает быть достаточно прибыльной. Российский рынок располагает к экспериментам, причем картинка складывается поистине сюрреалистическая: близкие «медведи» и дальние «быки», а в сумме выходит разорванная «бабочка».
Источник: Прайм-Тасс
