Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Сегодня последний день мая и уже можно повести некоторые его итоги. По итогам этого месяца наши российские индексы ММВБ и РТС упали на 11,25% и 20,36% соответственно, а курс USDRUR вырос на 10,52% с 29,36 до 32,45 рублей.

Хотя в этой статистике не хватает всего одного дня, кое какими наблюдениями я уже могу поделиться. Например, вчера меня буквально озарило, когда я поняла, что наши индексы снижаются вот уже три месяца подряд. Не так давно, когда я освещала недельный график индекса
DJ, на нем я нашла свечную комбинацию «три черных вороны», и только вчера я поняла, что данную комбинацию можно приметь и к месячному интервалу, но уже для наших индексов.

На графике последовательно появляются три черных длинных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже, чем у предыдущей. Однако при выполнении следующих условий, происходит усиление сигнала. 1) Тело первой свечи в ряду трех ворон находится ниже максимума белой свечи предыдущей торговой сессии и 2) Цена открытия второй и третьей вороны совпадает с ценой закрытия первой и второй вороны соответственно.
Теперь если мы перейдем на месячный график того же индекса DJ, то на нем мы встретим другую разворотную комбинацию – «вечернюю звезду доджи», такая же модель была образована на пике рынка в сентябре-ноябре 2007 года, и после её образования началось глобальное снижение. В этой комбинации также есть усиливающий сигнал — чем больше тело черной свечи и чем ниже цена закрытия, тем он сильнее.
В общем, несмотря на вероятности некоторых отскоков, техническая картина и нашего и американского рынка на больших интервалах времени говорит за продолжение спуска и я бы не стала пытаться ловить очередное «дно».
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ВЭБ проведет аукцион по размещению 15 млрд. руб. пенсионных накоплений на депозиты банков.
2. АФК «Система» планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2012г.
3. ТМК планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2012г.
4. Evraz войдет в расчетную базу индекса MSCI UK.
5. В 15:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве корпоративных увольнений за май. Предыдущее значение показателя — 119 тыс. увольнений. Прогноз — 154 тыс. увольнений.
6. В 16:30 МСК в США — пересмотренные данные о приросте ВВП за I квартал. Предыдущая оценка изменения показателя — рост на 2,2%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 1,9%.
7. В 16:30 МСК в США — данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 26 мая. Предыдущее значение показателя — 370 тыс. обращений. Изменений не ожидается.
8. В 16:30 МСК в США — предварительные данные об объеме корпоративных прибылей за I квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 11,7%.
9. В 17:45 МСК в США — значение индекса деловой активности, рассчитываемого Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам, за май. Предыдущее значение показателя — 56,2 пункта. Прогноз — 56,1 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Ну вот и случилось то, чего все так боялись, нефть марки Light закрыла вчерашнюю сессию ниже отметки 88,46$ за баррель – 61,8% уровня коррекции от роста с октября прошлого года. Как я уже писала ранее, пробой этого уровня включает сценарий тяготения к 76,4% и 100% Фибо-уровням, соответствующим следующим отметкам: 83,3 и 75$ за баррель.
По данным от американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе снизились на 0,353 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,058 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута сократились на 1,321 млн. баррелей. Также сегодня в 19:00 МСК в США выйдут данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 25 мая по данным от Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 0,9 млн. баррелей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Сегодня я решила сосредоточиться на месячных графиках, и показать общую картину. Бумаги «Газпрома» также снижаются вот уже три месяца подряд, что говорит о большой вероятности спуска и далее.
Помните об этом, когда будете играть отскоки на дневных масштабах времени. Пока я подтверждаю свой прогноз, в котором ожидаю подъема бумаг в район 151-152 рублей в рамках отработки фигуры «двойное основание». В районе 151,5 рублей также находится быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, а на уровне 151,8 рублей – медленная скользящая средняя ЕМА200 на часах. Также возможен тест линии поддержки пробитого долгосрочного тренда (~155 рублей), уже в качестве линии сопротивления. Полагаю, что от этих уровней высока вероятность нового погружения.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» на месячном графике нашли поддержки в лице медленной скользящей средней ЕМА100, но вполне могут организовать еще один заход к этому уровню.
Напоминаю, что от района 1740-1750 рублей (где сейчас находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях), я советовала вновь открывать в данных бумагах «короткие» позиции. Также на уровни 1750,2 и 1751,3 рублей попадают ранее пробитые дневные фракталы на продажу и уровень шеи фигуры «Голова-плечи», возврат к которому происходит довольно часто в рамках теста данного уровня внизу вверх.

ГМК НорНикель.
Месячный график акций ГМК «Норильский Никель» особо ничем не отличается от других графиков, поэтому повторяться я не буду. Помимо наличия разворотных комбинаций, мы также имеем фигуру разворота «Голову-плечи» и только удержание уровня шеи пока откладывает дальнейшее погружение.
Открытые ранее «длинные» позиции имеет смысл удерживать до выхода цен в район 4960-5000 рублей, так как на 4960 рублей попадают скользящие средние ЕМА21 на днях и ЕМА200 на часах.
«Стоп» по «длинным» позициям располагать в профитной зоне, примерно на уровне 4800 рублей.

СБЕРБАНК.
На месячном графике акций «Сбербанка» невооруженным глазом видно стремление котировок к району 60-62 рублей, ведь на него попадает и «облако» Ишимоку и медленная скользящая средняя ЕМА100. Повторюсь, что в случае если цены поднимутся к ранее пробитому дневному фракталу на продажу, находящемуся на уровне 86 рублей, в этом районе я рекомендую вновь открывать «короткие» позиции. Усилением негативных настроений в будущем послужит закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции, приходящегося на отметку 77,31 рублей. Вчера компания отчиталась за I квартал 2012 года. Чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО составила 92,2 млрд. рублей (или 4,28 рубля на обыкновенную акцию), что на 6% превышает прибыль за I квартал 2011 года (86,8 млрд. рублей или 4,02 рубля на обыкновенную акцию).