Технический анализ, — UFS Investment Company

Индекс ММВБ на фоне утреннего укрепления евро и роста цен на нефть начнет сегодняшний день гэпом вверх (ориентир 1480 пунктов). Однако в течение дня мы предполагаем укрепление доллара, снижения цен на нефть, а также отрицательной динамики мировых индексов акций – что послужит драйвером снижения Индекса ММВБ к отметке 1470 пунктов.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

График 2. Дневная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

В долгосрочной перспективе Brent, на наш взгляд, закончил формировать плоскую коррекцию, как следует из графика 3.
Полагаем, в настоящий момент начала формироваться новая фаза роста стоимости североморской смеси нефти Brent. Целью роста является отметка $130.
График 3. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

График 4. Часовая динамика EUR/USD.

График 4а. Часовая динамика EUR/USD.

График 5. Дневная динамика EUR/USD.

Валютная пара евро/доллар находится в завершающей стадии формирования плоской коррекционной волны -4-. В настоящий время формируется волна =c=. Полагаем, сегодня в начале дня пара повысится до отметки 1,3005. Однако в дальнейшем, пара продолжит движение вниз и к концу американской торговой сессии опустится до уровня 1,2910, возможно проседание до отметки 1,2890.
Достигнув указанного уровня коррекционную волну -4- можно считать сформированной. После чего начнет формироваться волна -5-, целью которой является значение 1,3280.
Предполагаемая структура движения котировок евро/доллара изображена на графиках 4 и 5.
График 6. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Коррекции предшествовала без малого трехлетняя фаза роста. Вполне логично, что период компенсации роста предположительно будет длиться порядка полутора лет и, по нашим расчетам, завершится в первом квартале 2013 года, после чего начнет формироваться следующая волна подъема котировок.
Текущая волна «В» в рамках коррекционного движения направлена вверх, целью, по нашим прикидкам, служит отметка $1880. После чего может последовать волна «С» – цель $1780; на этом «плоская коррекция», по нашему мнению, будет реализована, далее стартует фаза роста.
График 7. Часовая динамика USD/RUB.

График 7а. Часовая динамика USD/RUB.

График 8. Дневная динамика USD/RUB.

Валютная пара доллар/рубль в настоящее время находится в рамках восходящего импульса — в волне 5, см график 7. Как видно из добавочного графика 7а, локально пара завершила первую фазу роста и сегодня нас ждет укрепление рубля к уровню 31 рубль за $1. Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 7 и 8.
Индекс S&P 500 в настоящее время завершает формировать понижательную плоскую коррекцию (волну 2). В моменте развивается нисходящая волна С, ориентиром снижения в рамках которой служит значение 1450 пунктов. Полагаем, сегодня индекс достигнет указанного значения, тем самым завершит формирование коррекционной волны 2 (A-B-C) и стартует восходящая волна 3.
График 9. Часовая динамика индекса S&P 500.