Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс ММВБ среднесрочно. Как и ожидалось, динамика движения индекса в ходе торгов 18.10 привела к повторению ситуации развивавшейся 01 и 02.10. Так же, как и в прошлый раз, была сформирована разворотная модель («звездный разворот») в коррекционной фазе, и в результате индекс снизился под отметку 1460 пунктов, вернувшись почти в начальную точку, откуда начался подъем 17.10 ( открытие 17.10 – 1456.79 пункта, закрытие 19.10 – 1457.04 пункта). Таким образом, произошедшее нивелирование роста начала прошлой недели, говорит в пользу перехода к новой фазе снижения, и в ближайшее время следует ожидать новое тестирование уровня в 1440 пунктов и переход к коридор 1420 -1440 пунктов.
Уровни сопротивления – 1460; 1475; 1485; 1500; 1540 пунктов. Уровни поддержки – 1440; 1420; 1400; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. В ходе торгов 19.10 произошло снижение, которое перекрыло подъем двух предыдущих дней, и в итого цена вернулась к отметке в 147 000 пунктов (147 300). Произошло повторение ситуации начал октября, при гораздо большей скорости снижения, что свидетельствует в изменениях в настроениях инвесторов. В силу подобной динамики движения цены можно ожидать перехода цены коридор 144 000 – 147 000 пунктов и проторговку уровня в 144 000 пунктов, с целью её преодоления.
Уровни сопротивления – 147 000; 151 650; 154 000 пунктов. Уровни поддержки – 144 000; 140 000; 138 000; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. Движение цены, в ходе торгов 19.10, происходило в рамках реализации модели «голова и плечи». После выполнения хода вверх в рамках «возврата к линии шеи», последовало снижение, но несколько больше по величине, чем можно было ожидать исходя из величины модели. Это не выходит за рамки модели, с учетом того обстоятельства, что речь идет о фьючерсе. В результате цена почти достигла уровня в 147 000 пунктов (147 010), и в ближайшее время можно ожидать нахождение фьючерса на более низких уровнях. В ближайшее время можно ожидать повышенную волатильность, резкие движения на открытии торгов, а также в районе уровня в 144 500 пунктов.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции в коридоре 144 000 – 147 000 пунктов. Долгосрочная короткая позиция в 100%.
Газпром краткосрочно. Как и ожидалось, в ходе торгов 19.10 движение развивалось под отметкой в 155 рублей, что позволяет говорить о развороте вниз от этой отметки и переходе к снижению. Проблема заключается в динамике снижения, и возможности образования окна при открытии торгов 22.10 и наличии окна от 16.10, которое, скорее всего, будет выступать в качестве поддержки. При наличии двух окон, крайне трудно определить какое окно будет закрываться первым. В текущей ситуации можно ожидать, что вначале будет закрыто окно от 16.10 и только потом окно от 22.10 (если оно будет образовано). При отсутствии окна в начале торгов, следует ожидать снижение с целью в 152.50 рубля.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции в коридоре 152 – 155 рублей. Долгосрочная короткая позиция в 100%.