Архив автора for: a.volinski

Барьерные обратно-конвертируемые ноты (barrier reverse convertible) – это разновидность обратно-конвертируемых нот, по которым также предусмотрена выплата купона, и участие в нисходящей динамике цены базового актива. Отличие заключается в том, что в барьерных обратно-конвертируемых нотах инвестор участвует в нисходящей динамике цены базового актива только после пробоя барьера.

Продолжить чтение

Обратно-конвертируемая нота (reverse convertible note) — это структурный продукт, по которому выплачивается купон, при этом данный продукт привязан к нисходящей динамике цены базового актива. В случае падения цены базового актива на момент погашения продукта, инвестор получит купон плюс сумму инвестиций, уменьшенную на величину падения цены базового актива от цены...

Продолжить чтение

Бивалютные ноты или бивалютные инвестиции (double currency units (DCU), double currency notes (DCN), double currency investments (DCI)) — это структурный продукт с гарантией капитала, который предполагает выплату купонного дохода, что делает его похожим на облигацию. Ключевой особенностью данного структурного продукта является наличие двух валют в качестве базового актива (основной...

Продолжить чтение

Ноты с правом досрочного погашения (callable yield notes) относятся к классу продуктов с повышенной доходностью (и повышенным риском). По данному классу структурных продуктов выплачивается купон, размер которого определяется заранее. Эмитент (ключевой момент: именно эмитент, а не покупатель/инвестор/держатель ноты) по своему усмотрению, может погасить продукт до истечения срока обращения, обычно...

Продолжить чтение

Структурный продукт с плавающей ставкой с пошаговым изменением (ratchet floater) подобен продукту со ступенчатой плавающей ставкой (floored floater), то есть по данному продукту также выплачивается купонный доход на основе некой периодичности (раз в квартал, полгода, либо раз в год), размер выплат также привязан к динамике некой базовой ставки (Libor,...

Продолжить чтение