Срочный рынок: в ближайшие дни фьючерс RIM2 будет тестировать 160 000, а в случае пробития будем ждать поход на 155 000, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

В среду срочный рынок находился в боковике. С утра наблюдалось движение вверх, и фьючерс на индекс РТС пересек уровень 165 000, затем во второй половине дня наблюдалось снижение, и фьючерс опускался ниже отметки 162 500, однако в итоге, вечером фьючерс вернулся на уровни открытия дня. По итогам торгов символические плюс 0,05% днем и плюс 0,01% вечером.

На стабильно высоких, более 5000 пунктов, уровнях держится бэквордация.
В опционах ситуация опять слегка изменилась. В апрельской серии контрактов, как и прежде, поддержка наблюдается на уровне 160 000, сопротивление – 175 000, однако при этом растет открытый интерес на уровне 180 000. Если же говорить об опционах с экспирацией в июне, то сопротивление остается на уровне 170 000, а поддержке в итоге все-таки переместилась на уровень 155 000, хотя открытый интерес по опционам put страйка 135 000 по-прежнему высок.
Вчера можно было также отметить снижение волатильности, что бывает нередко, когда отсутствуют сильные движения на рынке, в итоге торгов индекс волатильности сократился до значения 31,90,
По всей видимости, с утра в четверг будет открытие гэпом вниз. Мы ожидаем подтверждения нисходящего тренда. С большой вероятностью можно сказать, что в ближайшие дни фьючерс на индекс РТС будет тестировать важный уровень 160 000, и в случае его пробития будем ждать поход ниже – на отметку 155 000.
Если говорить о торговых роботах, то они находятся в шортах. Причем прибыль, полученная от коротких позиций, например среднесрочной МТС, превышает уже 6000 пунктов, и в случае дальнейшего развития нисходящей тенденции, доход, получаемый от механических торговых систем будет только возрастать.
Часовой график RIM2.