Срочный рынок: фьючерс на индекс РТС попытается закрепиться выше 160 000, но не исключено и повторное тестирование 155 000, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Торги на срочном рынке в четверг характеризовались повышенной волатильностью – цена производных финансовых инструментов серьезно ходила вверх и вниз, однако в итоге котировки остались примерно на тех же уровнях, что и в момент закрытия торгов в среду. Так, фьючерс на индекс РТС с утра рос – его цена превышала некоторое время отметку 160 000 пунктов, затем наметилось падение и фьючерс RIM2 опустился до уровней 155 000 пунктов, однако по итогу вечерней сессии торгов это падение было отыграно. Итог вчерашних торгов: минус 2,14% днем и плюс 1,72% вечером.

На уровне 5500 пунктов остается бэквордация. Негативные настроения по-прежнему сильны у участников торгов.
В апрельских опционах ситуация изо дня в день не меняется: поддержка наблюдаются на уровне 160 000, сопротивление – 175 000. В июньской серии контрактов уровни поддержки остаются на отметке 155 000, а уровень опционного сопротивления вновь вернулся со значения 165 000 пунктов на отметку 170 000.
В связи с падением котировок в течение дня наблюдался рост фьючерса на индекс волатильности. Апрельский контракт прибавил 2,22% и составил в итоге 34,60.
Вероятно, сегодня днем следует ожидать скорее неопределенности – участники торгов могут предпринимать попытки как вернуться выше, к отметке 160 000, так и попытаться вновь протестировать уровень 155 000.
Торговые роботы после вечерней сессии находятся в разнонаправленных позициях, подтверждая тем самым вероятную неопределенность динамики торгов. Так среднесрочная механическая торговая система продолжает держать шорт, открытый еще по ценам более 165 000 пунктов, и не спешит фиксировать прибыль, а краткосрочная стратегия, напротив, – закрыла шорты, зафиксировав вчера вечером прибыль, и встала в лонг.
Часовой график RIM2.