Срочный рынок: торги по фьючерсу на индекс РТС могут вновь проходить довольно волатильно, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Вчера торги на срочном рынке преимущественно проходили без ярко выраженной тенденции. Первые два часа торгов новой недели ознаменовались снижением котировок, а фьючерс на индекс РТС опускался ниже важной отметки 155 000 пунктов. Однако затем, во второй половине дня, фьючерс все же отыграл данное снижение. В результате контракт прибавил 0,87% в дневную сессию и потерял 0,30% в вечернюю сессию.

Бэквордация остается высокой: ее значения держатся на уровне более 5000 пунктов.
Картина в опционах остается прежней. Исходя из максимальных объемов открытого интереса по страйкам опционов с экспирацией в апреле, можно сказать, что поддержка располагается на уровне 155 000 пунктов, а сопротивление – 175 000 пунктов. В июньских контрактах уровни поддержки и сопротивления по-прежнему остаются на отметках 155 000 и 180 000 пунктов соответственно.
Биржевая волатильность в понедельник серьезно менялась. Если с самого утра на падении индекс волатильности возрастал и составлял в отдельные моменты более 37, то в конце дня индекс снизился и на закрытие составил 32,93.
Как можно увидеть, фьючерсу RIM2 не удалось закрепиться ниже важного уровня 155 000 пунктов. Вероятнее всего сегодня вновь следует ожидать неопределенной динамики торгов: возможны попытки как вновь сходить вниз до уровня 155 000 пунктов и попытаться преодолеть эту поддержку, так и подняться до уровней прошлой недели, то есть отметки 160 000 пунктов.
Торговые роботы вчера с утра находились в шортах, однако дальнейшие торги заставили многих из них фиксировать прибыль, полученную на снижении, и закрывать короткие позиции. При этом в настоящий момент механические торговые системы вновь занимают разнонаправленные позиции, что в свою очередь может свидетельствовать в пользу неопределенности на рынке.
Часовой график RIM2.