Срочный рынок: Короткие позиции по фьючерсу на индекс РТС все еще привлекательны, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Дневная сессия в четверг на срочном рынке ознаменовалась серьезным снижением котировок. Как мы и предполагали цены на основные фьючерсы пошли вниз, обновляя свои локальные минимумы. В результате фьючерс на индекс РТС потерял 3,01% днем. Однако в вечернюю сессию контракту все же удалось восстановить часть понесенных потерь.
Величина присутствующей на рынке бэквордации вчера составляла около 1%, что для двух недель до экспирации является очень существенной величиной.
Говоря об опционах, следует отметить, что поддержка сохраняется на прежнем низком уровне 100 000 пунктов, а опционное сопротивление остается на отметке 140 000 пунктов.
Биржевая волатильность вчера снизалась в связи с близящимся концом недели. Однако на фоне нисходящего движения это снижение не оказалось большим: индекс волатильности по итогам торгов составил 43,74 пунктов.
Как мы и прогнозировали, «медведи» вновь пришли на рынок, и нисходящий тренд продолжился. Даже если в первый день лета не будет существенного движения вниз, все равно, вероятно, в последующие дни снижение будет продолжено. Таким образом, агрессивные инвесторы могут использовать локальные коррекции вверх с целью открытия коротких позиций.
Торговые роботы на вчерашнем снижении держали «шорты». Сегодня часть из них, вероятно, может зафиксировать прибыль, однако в случае дальнейшего снижения «шорты» сохранятся.
Часовой график RIM2.