Срочный рынок: Фьючерс на индекс РТС в ближайшее время может обновить годовые минимумы, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Во вторник попытки отскока на срочном рынке завершились провалом. В течение дня фьючерс на индекс РТС находился чуть ниже отметки 132 000 пунктов, при этом резких движений не наблюдалось, а вечером контракт вновь пошел вниз. Особенно серьезным снижение оказалось в последний час торгов: контракт RIM2 опустился ниже отметки 130 000 пунктов. Итоговые изменения составили символический плюс в 0,09% днем и весьма заметный минус в 1,97% вечером. Стоит отметить, что негативные ожидания участников торгов подтверждает и наблюдающаяся на рынке бэквордация.

Сопротивление в опционах сохраняется на отметке 140 000 пунктов, а поддержка сместилась со страйка 120 000 пунктов на уровень в 100 000 пунктов. Тем самым подтверждаются ожидания того, что фьючерс на индекс РТС в ближайшие недели может не только уйти на уровни недавних минимумов, но и обновить их.
Вновь возросла биржевая волатильность: на конец дня ее индекс составил 45,62 пунктов. Рост волатильности по всей видимости может быть продолжен на дальнейшем нисходящем движении.
Нисходящая тенденция подтверждается. Торги в среду с большой вероятностью откроются в красной зоне и дальнейшее движение вниз может быть весьма сильным.
Торговые роботы, после того как зафиксировали прибыль по длинным позициям, полученную в понедельник на откате вверх, вчера днем открывали шорты. Причем надо заметить, что происходили сделки весьма удачно. Например, 30-минутная торговая система, предлагаемая нашим клиентам в рамках услуги «АЛОР-Робот», продавала фьючерсы по цене более 132 000 пунктов и в настоящий момент прибыль от этой сделки уже превысила 2% без учета «эффекта плеча». Рассчитываем на то, что доход от шортов будет в дальнейшем только расти.
Часовой график RIM2.