Срочный рынок: Фьючерс на индекс РТС в ближайшие сессии продолжит демонстрировать невнятную динамику, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Динамику торгов на срочном рынке во вторник можно назвать неопределенной. Так фьючерс на индекс РТС в течение дня предпринимал попытки роста, и его значения уходили выше уровня 137 000 пунктов, однако вечером этот рост сменился падением, и контракт RIU2 вновь опустился ниже отметки 135 000 пунктов. Итоговые изменения составили плюс 0,69% за дневную сессию и минус 1,33% за вечернюю.

Бэквордация, на рынке по прежнему незначительна. В свою очередь это свидетельствует о том, что участники торгов не ждут резкого обвала котировок на рынке.
В июльских контрактах максимальный открытый интерес как в опционах put так и call наблюдается на текущем страйке – на уровне 135 000 пунктов. В августовских контрактах, несмотря на то, что ликвидность туда перешла еще не окончательно, можно увидеть существенный разлет между опционной поддержкой и сопротивлением – 90 000 и 140 000 пунктов соответственно.
Волатильность при условии отсутствия серьезного движения на рынке остается на месте. Вчера на момент завершения торгов значение индекса волатильности составило 31,24 пункта.
Можно прогнозировать продолжение неопределенной динамики цен на ближайшие дни. Вероятно, фьючерсы RIU2, до того как определится тенденция, будут еще не раз пересекать отметку 135 000 пунктов то вверх, то вниз.
Неопределенность можно отметить и по позициям торговых роботов. Часть механических торговых систем открыли короткие позиции, часть — длинные.
Часовой график RIU2.