Технический анализ, — UFS Investment Company

Индекс ММВБ на фоне утреннего укрепления после утреннего гэпа вниз, ориентиром которого служит уровень 1465 — двинется вверх к отметке 1475.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

В долгосрочной перспективе Brent, на наш взгляд, закончил формировать плоскую коррекцию, как следует из графика 3.
Полагаем, в настоящий момент начала формироваться новая фаза роста стоимости североморской смеси нефти Brent. Целью роста является отметка $130.
График 2. Дневная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

График 3. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

График 4. Часовая динамика EUR/USD (вариант 1).

График 4b. Часовая динамика EUR/USD (вариант 1, детально).

График 4b. Часовая динамика EUR/USD (вариант 2).

В связи с более глубокой просадкой значения валютной пары евро/доллар, чем ожидали ранее, мы пересмотрели технический взгляд на соотношение единой европейской валюты и доллара. Пересмотр коснулся формы и глубины проседания в рамках коррекционной волны -4-. Раннее полагали, что коррекционная волна -4- будет плоской (окончание уровень 1,2910), однако, по указанной выше причине считаем, что упомянутая волна будет выполнена в форме зигзага, конечной целью волны является уровень 1,27 – 1,2710.
Валютная пара евро/доллар в настоящее время продолжает формировать зигзагообразную коррекционную волну -4-.
В моменте формируется волна =c=. Полагаем, сегодня соотношение евро и американской валюты вырастет до уровня 1,29 -1,2910. Предполагаемая структура движения котировок евро/доллара изображена на графиках 4 и 5.
График 5. Дневная динамика EUR/USD.

График 6. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Коррекции предшествовала без малого трехлетняя фаза роста. Вполне логично, что период компенсации роста предположительно будет длиться порядка полутора лет и, по нашим расчетам, завершится в первом квартале 2013 года, после чего начнет формироваться следующая волна подъема котировок.
Текущая волна «В» в рамках коррекционного движения направлена вверх, целью, по нашим прикидкам, служит отметка $1880. После чего может последовать волна «С» – цель $1780; на этом «плоская коррекция», по нашему мнению, будет реализована, далее стартует фаза роста.
Валютная пара доллар/рубль в настоящее время находится в рамках восходящего импульса — в волне 5, см график 7. Учитывая укрепление доллара, которое произошло сегодня ночью, торги парой доллар/рубль стартуют на отметке 31,20. В дальнейшем, в течение дня мы ожидаем ослабления американской валюты, роста стоимости нефти, что станет драйвером укрепления рубля.
Полагаем сегодня, в ходе торгов соотношение доллара и российской валюты снизится к отметке 31,10 рубля за $1. Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 7 и 8.
График 7. Часовая динамика USD/RUB.

График 8. Дневная динамика USD/RUB.

В связи с более глубокой просадкой значения индекса S&P 500, чем ожидалось нами ранее, мы пересмотрели форму и глубину коррекционного движения – волны 2. Ранее полагали, что данная волна будет плоской и завершится в диапазоне 1450 – 1452 пункта. Однако, в текущий момент значение индекса составляет 1441,48 пункта, это свидетельствует о том, что волна 2 будет сформирована в виде зигзага A-B-C, конечной целью которого служит уровень 1426 пунктов. В настоящее время индекс формирует понижательную плоскую коррекцию (волну 2). В моменте развивается нисходящая волна С, ориентиром снижения в рамках которой служит значение 1426 пунктов. Полагаем, сегодня индекс двинется вверх и достигнет уровня 1445 – 1450 пунктов.
График 9. Часовая динамика индекса S&P 500.