Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашнего дня наши индексы ММВБ и РТС просели на 0,82% и 1,35% соответственно. На этот раз российские биржевики изменили сами себе. На растущем почти весь день фьючерсе на индекс miniS&P500, наблюдалось плавное сползание котировок. Ситуация ровно противоположна той, что была накануне, когда мы шли вразрез внешнему фону и росли при падении американского фьючерса.

Однако вчерашний день удивил меня не столько этим фактом, сколько новым отображением наших графиков. Фондовая биржа ММВБ недавно ввела послеторговый аукцион для акций, облигаций и депозитарных расписок на акции и облигации, который приходит в период с 18:45 до 18:50 МСК. В это время происходит сбор заявок и заключение сделок по средневзвешенной цене, определяемой в течение последних 30 минут торговой сессии, но в заявке послеторгового аукциона отклонение цены не может составлять более 5% от цены последней сделки.

Пока я не увидела своими глазами эти последние пятиминутки на графиках, сути вопроса я не поняла. Но, обратив внимание, как сильно исказились наши графики за счет этих аукционов (в основном это коснулось «голубых фишек»), мне стало не по себе. Ведь какие же теперь цены брать за цены закрытия или стоит ли брать в расчет эту оторванную от графика и не вписывающуюся в технический анализ, пятиминутку?
Для сравнения приведу примеры истинного закрытия следующих бумаг: «Газпром» 166 рублей (но в графе цена закрытия значится 161,83 рублей), «Лукойл» 1633 рублей (1565,8 рублей), «Сбербанк» 75,71 рублей (73,82 рублей), «Роснефть» 204 рубля (198,64 рублей) и ГМК «Норильский Никель» 5151 рублей (5008 рублей). Странно еще, что изменения, затронувшие самые ликвидные бумаги, никак не отразились на расчете индекса ММВБ, ведь эти акции имеют самый большой вес в его составе, а значит и индекс должен быть пересчитан.
На мой взгляд, адекватные графики остались на индексах ММВБ и РТС, а значит проанализировать еще кое-что возможно, но как быть с акциями, я еще не поняла.
Хочу обратить внимание биржевиков на тот факт, что наши индексы сильно отстают от западных в снижении. Благодаря некой консолидации на часовом графике индекса РТС сформирприходится 61,8% коррекция к октябрьскому росту и в случае удержания уровня 1363,83 пунктов, можно будет рассчитывать на возобновление восходящего движения.
РЫНОК НЕФТИ.
Несмотря на небольшие попытки нефтных цен отскочить наверх, общая ситуация пока выглядит негативной. Напомню, что накануне котировкам удалось удержать уровень дневного фрактала на продажу (95,2175$ за баррель), и остаться торговаться над уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, однако в случае пробоя этой отметки, я ожидаю снижения в район нижней полосы Боллинджера на днях, совпадающей с районом скопления двух медленных скользящих ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Сегодня мне сложно будет сделать анализ акций «Газпрома», так как фактически цены в 18-45 и 18-50 МСК отличаются на довольно приличный процент.
Если смотреть на график такой как он есть, то мы не получили подтверждение свече «перевернутый молот», а значит покупать пока не стоит.
Однако наиболее рискованные игроки могут попробовать половить бумаги в районах ~160 и ~163 рублей, в расчете на последующий отскок от данных рубежей.

ЛУКОЙЛ.
На самом деле, закрытие вчерашнего дня по бумагам «Лукойла» состоялось на уровне 1633 рублей, что выше 61,8% уровня коррекции от октябрьского роста, а значит потенциал восхождения с текущих рубежей, у бумаг довольно высок.
Однако дневной график сейчас выглядит совсем иначе, тем не менее, в случае спуска бумаг за 61,8% уровень коррекции, я считаю, что снижение не углубиться ниже 1580 рублей, от данного уровня считаю возможным восстановление «длинных» позиций.

ГМК НорНикель.
На всякий случай, чтобы не вводить самих себя в заблуждение на счет правильного отображения графиков, напомню, что мы вчера определись с уровнями дневных фракталов, пробой одного из них и должен указать нам дальнейшее направление бумаг.
Это дневной фрактал на покупку (5385 рублей) и на продажу (4955 рублей), по факту пробоя первого советую открывать «длинные» позиции. Однако в случае ухода за минимальные уровни недели, предлагаю дождаться спуска в район 4600-4700 рублей, откуда намечать покупки данных бумаг.

СБЕРБАНК.
Для акций «Сбербанка» картинка также выглядит неоднозначной, но для покупок на отскок можно выделить уровни, близкие к 61,8% уровню коррекции.
Таким образом, в случае спуска в район ~71 рубля я буду открывать «длинные» позиции в расчете на возврат в районы 76-77 рублей, а возможно и на закрытие «гэпа» понедельника.