Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Поведение нашего рынка в последние несколько дней у меня не совсем вяжется с моими ожиданиями. Всё как-то немного кривовато, индекс ММВБ не одновременно с индексом РТС Индексы достигли своих уровней шеи, а по очереди. На фондовой секции ММВБ отскок, на который я делала ставку, начался раньше, отдельные бумаги (например, акции «Лукойла» вообще прилично отжались от своих минимумов). Тем не менее, пока продолжается отскок: индекс ММВБ за вчерашнюю сессию прибавил 1,25%, индекс РТС 2,5%.

Так как дневные интервалы пока не особо изобилируют данными, я решила перейти на меньший интервал. Например, четырехчасовой график индекса ММВБ сейчас представляет из себя некую сужающуюся консолидацию, которую вы легко увидите, если соедините максимумы 29 и 31 мая с пиком 5 июня, и минимумы 24 мая, 1, 4 и 6 июня. Пока индекс не покинул границ данной формации, однозначно утверждать, куда же будет последующее движение нельзя. Однако можно определить для себя важные уровни: наверху — это максимум вторника, расположенный на уровне 1320,61 пунктов, внизу – это минимум, находящийся на отметке 1289,4 пунктов. По системе Вильямса оба четырехчасовые фрактала игровые, так что пробой одного из вышеуказанных уровней обязательно приведет к ускорению движения, либо в район 1350-1365 пунктов, либо в район 1245-1250 пунктов.

С индексом РТС тоже не все так просто. Все мы знаем, что близится экспирация, и фьючерс на индекс РТС постараются зажать в определённые границы. Например, точка наименьших выплат (ТНВ) по июньским опционам сейчас находится в районе 135 тыс. пунктов, однако на уровнях 100 тыс., 110 и 120 тыс. пунктов открыто очень много опционов PUT, и соответственно на движение к указанным районам рассчитывать не приходится. То есть, высока вероятность так и застрять на текущих рубежах до 15-го числа.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Интегра» представит операционные и финансовые итоги I квартала 2012г.
2. В 15:00 МСК в Великобритании — решение Банка Англии по ключевой процентной ставке за июнь. Текущее значение показателя — 0,5%.
3. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 2 июня. Предыдущее значение показателя — 383 тыс. обращений. Ожидаемое значение показателя — 379 тыс. обращений.
4. В 18:00 МСК в США — выступление главы ФРС Бена Бернанке с экономическим прогнозом.
5. В 23:00 МСК в США — данные об объемах потребительского кредитования за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 21,4 млрд. долл. Ожидаемое изменение показателя — рост на 12 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным МинЭнерго США на неделе 26 мая — 1 июня 2012 года резервы нефти в США снизились впервые за последние десять недель, правда, всего на 0,111 млн. баррелей до 384,6 млн. баррелей. Запасы бензина и запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 3,346 млн. на 2,253 млн. баррелей соответственно. Цены на нефть после сообщений ведомства немного укрепились, нефть марки Brent вернулась в район 100-100,5$ за баррель, нефть марки Light поднялась к уровню 85,5$ за баррель. Технически всё еще возможен подскок котировок к 61,8% уровню коррекции, который находится на отметке 88,46$ за баррель, в качестве его теста, однако о развороте говорить пока преждевременно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов среды бумаги «Газпрома» просели на 0,2%. Отнюдь не самый лучший результат при росте самого индекса ММВБ более чем на 1%.
Тем не менее, из дневного графика бумаг видно, как ожесточенно идет борьба за линию падающего тренда (от 15 марта) и за пробитый ранее долгосрочный восходящий тренд (от минимумов 2009 года), в который пока котировкам не по силам вернуться.
На глаз зону 154-155 рублей можно назвать зоной вязкости, ведь именно на нее приходятся разные уровни сопротивления, в том числе и 50% уровень коррекции от снижения 171,85-136,54 рублей, который попадает на отметку 154,19 рублей.
Однако, как я уже писала ранее, главная борьба будет разворачиваться, конечно же, за 61,8% уровень коррекции, указывающий на отметку 158,36 рублей, ведь именно от его взятия и зависит продолжительность текущего отскока.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня акции «Лукойла» выросли на 0,91% и, хотя день они закончили ростом котировок, с утра цены достигали отметки 1691,3 рублей. К сожалению, разрыв от 29 мая на уровне 1678,6-1681 рублей, снова остался незакрытым, а «быки» уже дважды использовали спуск к этому «гэпу», для восстановления «длинных» позиций.
Тем не менее, ранее открытые «короткие» позиции в акциях «Лукойла» в районе 1740-1750 рублей у нас до сих пор имеются. Я продолжаю их удерживать и далее в расчете на закрытие данного «гэпа», и выставляю «стоп» за максимум 4 июня. Даже если он сработает, убыток по «шортам» будет минимальным и особо не навредит депозиту.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» сейчас вчера подорожали на 0,4%, и как я уже писала, также пытаются пробить линию нисходящего тренда наверх. В случае успеха, бумаги могут продолжить подъем до 5050-5080 рублей – верхняя полоса Боллинджера на днях. В случае если «быки» совсем разойдутся, они могут вновь потестить пробитую линию долгосрочного тренда, которая сейчас находится в районе 5200 рублей.
Однако если попытки «быков» окажутся неудачными, то вступать в игру мы будем, лишь по факту пробоя недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях, так как его преодоление откроет новые горизонты снижения.

СБЕРБАНК.
Очевидно, что акции «Сбербанка» не дождавшись финального погружения в район 74-75 рублей, где их покупки выглядели бы более безопасными, уже вчера начали свой подъем, показав по итогам дня прирост в 3,2%. Акции могут скорректировать падение 2-18 мая на 38,2% и 50%, и подняться соответственно к следующим уровням: 83,08 и 85,49 рублям. Вчера цены скорректировали данное снижение на 23,6%, подъемом до 80,11 рублей. В районе ~81 рублей пролегает медленная скользящая средняя ЕМА100 на часах, а в районе 83,5 рублей – ЕМА200 на часах. Обе эти скользящие средние также могут выступить целями подъема.
Учитывая, что так и не дождалась появления конвергенций в этой бумаге, «длинных» позиций у меня в ней нет. Однако есть «лонг» в привилегированных акциях, целью которого я считаю подъем в район 57-58 рублей.