Что такое Механическая торговая система и Торговый робот? Можно ли скачать готового торгового робота, и заработать уйму денег?

Механическая торговая система (МТС) — специальная компьютерная программа, которая отслеживает рыночные цены , и согласно заранее заложенной в эту программу логике, предписывает пользователю совершать в определенные моменты сделки покупки и продажи акций. В более современных Механических торговых системах (МТС) компьютер самостоятельно, без участия пользователя, выставляет заявки на покупку-продажу акций (такие усовершенствованные МТС иногда называют «автоматическими торговыми системами (АТС)», а чаще «торговыми роботами»).

Создание Механической торговой системы ( МТС ) проходит в пять этапов:

1 Этап. Формулировка логики Механической торговой системы. Пользователь (он же создатель МТС) высказывает предположение, использование которого, по его мнению, принесет ему прибыль (другими словами, пользователь формулирует собственно «торговую систему). Торговая система должна включать правила входа в торговую позицию, правила выхода из торговой позиции по достижении запланированной прибыли (тейк-профит), и правила выхода из торговой позиции по достижению запланированного убытка (стоп-лосс). Собственно, про принципы формирования торговых систем я уже писал много раз. Но, повториться будет полезно: посыл, лежащий в основе принятия решения на вход и выход может быть любой. Но, при этом, важно помнить о необходимости установки механического стоп-лосса (настойчиво рекомендую перечитать статью про принципы создание торговых систем здесь: http://www.investpalata.ru/?p=7512; также про правила успешной торговли и установку стоп-лосса неоднократно писал в разделе Обучение нашего сайта: http://www.investpalata.ru/?cat=17)

Самые первые механические торговые системы использовали элементарные правила входа и выхода. Например, одна из первых МТС давала сигнал на покупку (вход в позицию), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневнюю скользящую среднюю снизу вверх, и торговая система давала сигнал на продажу (тейк-профит), когда семидневная скользящая средняя пересекала двадцатиоднодневную скользящую среднюю сверху вниз. Закрытие позиции по стоп-лоссу предписывалось в том случае, если убыток по открытой позиции становился равен или более 2%.

Или, например, другая МТС (тоже одна из первых) предписывала покупать акции (открывать позицию), если индикатор RSI уходил ниже значения 35% , и продавать акции (тейк-профит) если индикатор RSI поднимался выше значения 65%. Закрытие позиции по стоп-лоссу предписывалось в случае, если убыток по открытой позиции становился более или равен 1,5%.

Первые механические торговые системы появились около 30 лет назад, и их создатели смогли заработать миллионы долларов (сразу оговорюсь, воссоздание этих механических торговых систем в настоящем времени, конечно, не даст таких прекрасных результатов, ниже я объясню, почему). С тех пор инструментарий аналитика-трейдера значительно расширился. Трейдер может использовать порядка сотни индексов и индикаторов, а возможность комбинации этих инструментов анализа делает потенциальное количество торговых систем бесконечным. Но, как уже говорилось выше, формулировка предположения- это только часть дела, причем не самая трудоемкая. После формулировки идеи, создатель Механической торговой системы переходит ко второму этапу, который называется Тестирование. Итак:

2 Этап: тестирование. Для тестирования вам понадобятся исторические данные о движении котировок акций (ну, например, за последние 5 лет). Используя эти данные, создатель МТС проводит так называемый бэк-тест (от английского back — назад). Для этого, он накладывает на исторические данные о котировках сформулированные им принципы входа, выхода, и стоп-лоссов (на практике это делается с помощью компьютерных программ статистического анализа котировок — таких прикладных программ разработано множество, самые популярные, на мой взгляд — MetaStock и WelthLab). Итак, он накладывает на исторические данные сформулированные им принципы и смотрит, что было бы с его капиталом, если бы последние несколько лет он действительно совершал бы те сделки, которые предписывает торговая система.

Логика простая: если окажется, что применение принципов последние несколько лет принесло бы прибыль, пользователь делает предположение, что его логический посыл верный, то есть, успешно работает, то есть, применение этого логического посыла в настоящем и будущем времени тоже принесет прибыль.

Если по результатам тестов окажется, что итогом были бы убытки, очевидно, что логический посыл был неправильным, и нужно формулировать новую логику (то есть, вернуться на Этап 1).

3 Этап: подстройка торговой системы. Применяется для успешных торговых систем, чтобы максимизировать возможную прибыль. Проводится также в процессе бэк-тестирования. Например: создатель МТС сделал бэк-тест идеи, и получил результат, что её среднегодовая доходность была бы +40% годовых. Это отличный результат. Но создатель может попытаться его улучшить: например, попробовать поэкспериментировать с величиной стоп-лосса. Допустим, в первоначальной модели применялся стоп-лосс -2% от капитала. Создатель может попробовать изменить модель, и провести тест, что было бы, если бы стоп-лосс составлял не -2%, а -1,8%. Или — 1,5%. Или -2,2%. Допустим, окажется, что при стопе -2% доходность +40%, при стопе 1,8% доходность +44%, при стопе -1,5 доходность +18%, а при стопе -2,2 доходность +34%. То есть, мы видим, что применение стопа -1,8 дает еще лучшие результаты, чем применение стопа -2. По результатам таких бэк-тестов формируются окончательные конфигурации МТС.

4 Этап. собственно, использование. Создатель успешной механической торговой системы (проверенной в процессе бэк-тестирования) начинает применять сигналы этой системы для покупки акций, продажи акций по тейк-профиту, и продажи акций по стоп-лоссу. При этом, важный момент: ВСЕ и КАЖДЫЙ сигналы торговой системы должны БЕЗУКОРИЗНЕНО исполняться. Только такое полное исполнение даст нам верный статистический ряд прибыльных и убыточных сделок, идентичный ряду, полученному при бэк-тестировании. Любое, даже однократное, неисполнение сигнала торговой системы может, как минимум, существенно снизить эффективность торговой системы. Торговая система на этапе исполнения не оставляет места трейдеру ни для самостоятельного принятия решения, ни для психологических метаний и самобичевания. Собственно, в заключается один из важных плюсов МТС: она позволяет исключить из торговли эмоциональную составляющую, и психологически разгрузить трейдера.

5 Этап. Учет и контроль. Пользователь механической торговой системы контролирует эффективность применения торговой системы, сверяя фактический результат (фактически получаемую доходность) с прогнозным результатом (прогнозируемой доходностью, планируемой по результату бэк-тестов). Контроль необходим потому, что рынок в целом не статичен. Увеличивается количество участников. Усложняются механизмы прогнозирования. Ускоряется время реакции трейдеров на внешние факторы. В результате, примите как данность — рынок сейчас не такой, как был 10 лет назад. А еще через 10 лет рынок не будет таким, как сейчас. Это приводит к тому, что принципы, которые, казалось, незыблемо работали в прошлом, возможно, в будущем перестанут работать. То есть, торговая система, приносящая доход в прошлом и настоящем — не обязательно будет приносить доход в будущем. Задача учета — как раз уловить тот момент, когда старая торговая система, отлично зарекомендовавшая себя в прошлом, перестанет работать. Это станет ясно, как только фактические результаты начнут все сильнее отставать от прогнозных. Это будет сигналом для создателя системы, что рынок стал другим, что прежняя торговая система не работает, что ему необходимо выждать некоторое время (чтобы накопить хотя бы некоторый массив данных о новом рынке), сформулировать новую торговую систему, и провести новый бэк-тест (уделяя особое внимание последнему временному промежутку, на котором перестала верно работать прежняя торговая система).

Теперь к вопросу, можно ли скачать готовую настроенную механическую торговую систему (торгового робота) и заработать уйму денег.  На этот вопрос я отвечаю так:  чудеса возможны, но редкостны. Попробую конкретизировать.

Во-первых, задача механической торговой системы- быть лучше рынка. Механическая торговая система формирует набор сигналов, которые используются ОГРАНИЧЕННЫМ кругом лиц. Потому что, если бы сигналами МТС пользовался весь рынок, то она, эта МТС, и стала бы РЫНКОМ, то есть, ее результаты и были бы среднерыночными результатами. Другими словами, чем больше известность (растиражированность) МТС, тем меньшее отклонение от среднерыночных результатов она генерирует (кстати, это одна из причин, по которой в настоящее время невысока эффективность МТС, сформулированных тридцать лет назад на основе значения RSI или пересечений скользящих средних). В общем, чем меньше людей знают про «начинку» МТС, тем больше вероятность ее, МТС, успешности.

Во-вторых. Создатель МТС, стабильно приносящей доход, скорее не согласится продать ее (МТС) за фиксированную сумму, меньшую, чем дисконтированный поток дохода, который он планирует получить от использования этой МТС (это было бы похоже на распродажу по бросовым ценам деньгопечатательных машин — согласитесь, такое бывает не часто). Так вот. В результате, может, вам и продадут готовую оттестированную рабочую МТС. Но, будьте готовы, что заплатить за нее придется много. (В теории возможен еще один вариант- вам продадут задешево банальную или устаревшую МТС, начавшую терять эффективность- что, в общем то, тоже не хорошо). На практике, создатель МТС скорее захочет получить за свой продукт не фиксированное вознаграждение, а ежемесячные отчисления, зависящие от результативности работы МТС.

В-третьих. Даже если вы купили рабочую, эффективную МТС, следует помнить, что важно не просто знать принципы, на которых эта МТС построена, но вести непрерывный контроль эффективности МТС, и модифицировать ее в случае изменения рынка. Даже если вы купили готовую МТС, вам всё равно не избежать процедур учета, контроля, и корректировки результатов. Ну а с учетом того, что КОРРЕКТИРОВКА (см этап 5) по сути абсолютно идентична формулировке идеи и бэк-тестированию (см этап 1 и этап 2) — получается, рано или поздно вам всё равно придется САМОМУ стать специалистом по конструированию торговых систем! И вот тогда то вы и зададите себе вопрос: зачем я купил то, что мог бы легко сделать сам?

Подытожу. Я видел нескольких человек, разбогатевших на использовании механических торговых систем , но их системы были результатом собственного долгого труда и экспериментов. Чтобы заработать с помощью механической торговой системы , вам придется в ней разобраться.

Еще один часто встречающийся вопрос: можно ли заработать деньги, используя публикуемые кем-нибудь в интернете готовые сигналы на покупку-продажу? Отвечаю: таких людей я не встречал. И вот почему: выше я уже говорил, что эффективное применение сигналов МТС возможно только при НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ исполнении ЛЮБОГО и КАЖДОГО сигнала. Создатель торговой системы знает, как она работает, он контролирует ее (систему), и уверен в ее результативности. Поэтому он чётко исполняет все сигналы. А если система перестает работать, создатель модифицирует ее, переходит на модифицированную систему, и начинает исполнять сигналы этой новой системы.
Человек, слепо использующий сигналы создателя системы, публикуемые в интернете — как правило, лишён такой уверенности. Поэтому, последователь либо изначально недостаточно дисциплинирован (то есть, он исполняет сигналы не все, или не сразу), либо после серии неудачных сделок (а такая серия неизбежно случится в момент модификации рынка) получит убыток, разочаруется, обвинит создателя торговой системы в злокозненности, и перестанет исполнять сигналы системы вовсе (в то время как создатель системы модифицирует систему, вернет утраченное, и продолжит зарабатывать деньги). В общем, еще раз повторюсь: слепое следование публикуемым в интернете сигналам на моей памяти никого до добра не доводило.

Какие же остаются варианты? Как можно заработать на рынке, применяя механические торговые системы и торговых роботов?

На мой взгляд, самый лучший вариант заработка с использованием торговых роботов — это научиться конструировать торговые системы и торговых роботов самостоятельно.  Для этого можно пройти курс «Конструирование и использование торговых роботов» в учебном центре «Инвестиционной палаты» (записаться на обучение можно здесь: http://uchim.investpalata.ru/?page_id=74; обучение проводится дистанционно через СКАЙП либо очно — по выбору обучающегося).

Кроме того, инвестиционная палата предлагает следующие услуги в области робототехники и конструирования МТС:

1) Доверительное управление с использованием торгового робота

2) «Боевой» торговый робот «Фокстрот РМ» ( http://www.investpalata.ru/?p=61467 )

3) Комплект «легких» торговых роботов

4) Конструктор торговых роботов «TradeMatic Strategy Trader»

5) Аренда серверов и каналов, размещение торговых роботов на серверах и шлюзах бирж, специальная тарифная политика для робототехников, и многое другое. Подробнее о возможностях использования существующих роботов и МТС можно посмотреть здесь: http://www.investpalata.ru/?p=77762

20 комментариев
  1. Аватар
    Александр 10 лет назад

    А для брокера принципиально количество сделок? Сейчас разрабатываю статегию, которая предполагает 1-3 тыс заявок и 70-200 сделок за торговую сессию. Соотношение депо к дневному обороту 1:15-30. Это нормально?

  2. Аватар Автор
    Алексей Петров 10 лет назад

    Для брокера- не принципиально, пока резерва на серверах хватает. На ММВБ пока в любом случае всё бесплатно. Но, нужно иметь в виду, РТС уже ввела плату за заявки (если подано более 2000 в день) (насколько я знаю, сделано это было потому, что несколько криво написанных роботов на РТС (порядка 10) давали в день больше 500 000 заявок, и подвешивали сервера). Кстати, на РТС еще есть опция прямого подключения робота к торговой системе через шлюз (правда, робота для этого надо сертифицировать)- но, в общем-то, процедура прописана, и несложна . А ММВБ- еще раз повторюсь- пока всё бесплатно. В общем, делайте, приходите- всё подключим бесплатно — и торгуйте на здоровье.

  3. Аватар
    Алексей 10 лет назад

    Хочу преобразовать МТС в АТС (торговый робот). Поскажите, пожалуйста, где искать софт, чтобы «перебросить мостик» между Omega TradeStation и Quik’ом.

  4. Аватар Автор
    Алексей Петров 10 лет назад

    Добрый день. Поскольку КВИК- самый распространенный термирал на российском рынке (по данным ММВБ, через КВИК заключается порядка 95% от количества всех сделок на бирже). Так вот, поскольку КВИК очень распространен, то и утилит для него написано множество. Искать их можно на форуме пользователей сайта http://www.quik.ru, или любым поисковиком, задав в запросе, например, что нибудь вроде «утилиты для QUIK».

    В Инвестиционной палате мы работаем на самописном софте. Собственный софт мы, конечно, не отдадим, но зато вы всегда можете встретиться с нашими программистами, получить консультацию по поводу написания и вообще обменяться мнениями. В общем, если интересно, приходите, будем рады помочь.

  5. Аватар
    Александр 10 лет назад

    Почему в програме QUICK не активны алгоритмические заявки?

  6. Аватар
    Алексей Петров 10 лет назад

    По оперативным вопросам (в том числе связанным с функционированием КВИКа), звоните клиентскому менеджеру в Вашем городе или нашему самому главному гуру по КВИКу — Перову Андрею Александровичу в Воронеж.

    С ним обычно все вопросы решаются за 5 минут.

  7. Аватар
    Анатолий 10 лет назад

    Хочу купить торгового робота, не могли бы вы написать мне как и у кого можно его приобрести?Спасибо!

  8. Аватар Автор
    Алексей Петров 10 лет назад

    если интересно, базовые роботы здесь http://www.investpalata.ru/?page_id=25187 .
    С обучением настройкой и подстройкой тоже будем рады помочь!

  9. Аватар Автор
    Алексей Петров 8 лет назад

    И вот еще, про торговых роботов: Инвестпалата заключила соглашение с Трейдматиком: http://www.investpalata.ru/?p=30276

  10. Аватар
    Владимир 8 лет назад

    Можно ли оплачивать аренду программы со своего брокерского счета?
    Когда знакомился с продуктом, понял, что это возможно. А теперь не найду эту информацию.
    И если да, то как это сделать?
    Спасибо.

    • Аватар Автор
      Алексей Петров 8 лет назад

      Владимир, если вы про Трейдматик, то теоретически можно, а практически такую услугу Инвестпалата не предоставляет. Если у вас большая сумма активов на счету, или большие обороты- можем обсудить индивидуально.

  11. Аватар
    Владимир 8 лет назад

    У меня порядка 300 тысяч рублей с небольшим.
    Обороты в зависимости от наличия свободного времени у меня — от 500 тыс. рублей и до 1-2 миллионов рублей в день. Иногда и более 2 млн. руб.
    Этого достаточно?

    • Аватар Автор
      Алексей Петров 8 лет назад

      Владимир, сумма хорошая, но оборот для индивидуальных условий по робототорговле- недостаточный.

      • Аватар
        Владимир 8 лет назад

        Алексей, мне больше ничего не нужно.
        Никаких дополнительных условий.
        Только оплата со счета. Чтобы не бегать к терминалам.
        Неужели это так сложно?

        • Аватар Автор
          Алексей Петров 8 лет назад

          Владимир, это не сложно. Для этого достаточно дописать базу бэк-офиса (чтобы автоматически удерживать деньги), внести дополнения в график платежей фин.директору и бухгалтерии (чтобы один раз в месяц перечислять деньги вендору). Организовать техподдержку и работу с обращениями пользователей (при этом принять на себя связанные с этим репутационные риски (которые сейчас на трейдматике)). И оплачивать ежемесячно из своего кармана разницу между фактически используемым количеством лицензий и минимальным пакетом, который продает вендор…
          Короче, нет ничего невозможного — думаю, для нас это выльется в затраты 30-35 человеко/часов единовременно, и 3-5 человеко/часов в месяц. Вопрос только в соотношении затрат/результатов.
          При существующих оборотах через трейдматик нас вполне устраивает, чтобы клиенты работали с Трейдматиком напрямую.

          • Аватар
            Владимир 8 лет назад

            Понятно.
            Спасибо.

  12. Аватар
    Danat 7 лет назад

    А если на бэк-тесте мой МТС себя хорошо показывает, то в реальном счете он будет проявлять себя также?(проверял на 2011 год до сегоднешнего)

    • Аватар Автор
      Алексей Петров 7 лет назад

      Danat, в общем случае, если тип рынка НЕ изменился, то МТС скорее всего покажет результат аналогичный бэк-тесту. К примеру, в 2011 был преимущественно широкий боковик, сейчас тоже боковик, значит, с большой вероятностью, МТС сейчас покажет тоже положительные результаты, как на бэк-тесте. Но на практике идеальные МТСы тестируются на разных типах рынков (рост, боковик, падение) — и на всех типах показывают результат лучше «бай энд холд».
      Конкретно про ваш случае — я бы всё таки посоветовал вам еще потестировать систему, на более широком временном интервале.

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?