Утренний дайджест. Равновесие на рынке, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке можно назвать днём передышки. И хотя снова «зажигали» акции Полюс Золота, к которым на этот раз присоединился и Полиметалл, но в целом по рынку проходили скорее бои местного значения. Это выражалось как небольшой волатильностью индекса ММВБ (0,6%), так и относительно небольшими объёмами торгов, которые были даже меньше, чем в пятницу – а это говорило о том, что массовой фиксации прибыли не происходило, и игроки на повышение скорее взяли передышку.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх. Но, как и ожидалось, сильным сопротивлением явилось незакрытое окно от 8 августа, на нижней границе которого цены и завязли. Ближе к обеду «быки» попытались снова атаковать, но единственное чего они достигли, это протестировали утренний максимум. После же 3 часов дня, напротив, «медведи» пошли в контратаку, но и они особых успехов также не достигли, и в целом закрытие произошло практически на тех же уровнях.
Таким образом, на рынке вчера наблюдался скорее паритет. Хотя цены номинально и были выше, но сильные сопротивления сдерживают порыв «быков» и заставляют их собраться с силами. Напомним, что ближайшим редутом «медвежьей» обороны теперь является вчерашний максимум и незакрытое окно от 8 августа (1567-1587 пп.), а далее окно от 5 августа наряду с уровнем 62%-ной коррекции от падения с апреля по октябрь 2011 года (1620-1630 пп.). За рост говорит отсутствие дивергенций по RSI на дневном графике.
Правда, на 2-часовом вчера по RSI сформировался небольшой дивер, так что краткосрочно «мишки» могут и контратаковать. В этом случае ближайшей поддержкой будет преодоленная в пятницу верхняя граница растущего канала и вчерашний минимум, а далее район проторговки 2.02-первой половины 03.02 (~1540 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся тренд (9).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США чуть припали (основные индексы в пределах 0,1%), да и Латинская Америка в лице Бразилии осталась практически на тех же уровнях. Сейчас фьючерсы на американские индексы находятся в «нуле», Азия «разноцветная»: если Корея и Индия «зеленеют» по 0,3%, то Япония и Гонконг «краснеют» в таком же диапазоне, а Китай падает на 1,9%. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,8 до $116,1, но в настоящий момент чуть припадает.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а в случае если цены придут на окно от 8.08, то искать момент для открытия «шорта». В принципе цены были в этом районе, так что кто-то и подшарчивал. Сегодня рекомендацию не меняем.