Срочный рынок: после небольшого роста на открытии ожидаю возобновления снижения, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

В пятницу, как мы и ожидали, на срочном рынке наблюдалось небольшое снижение. Цена фьючерса на индекс РТС ко второй половине дня консолидировалась ниже отметки 170 000 пунктов, по итогам основной сессии снижение составило 0,74%, а в вечернюю сессию торгов фьючерс снизился на 0,11%.

Можно отметить и рост бэквордации, свидетельствующий о негативных ожиданиях. Всю прошедшую неделю в июньских фьючерсах уровень бэквордации был высоким – приблизительно 4500 пунктов, в пятницу же он вырос уже до отметки 5000.
В опционах ситуация неизменна – поддержки наблюдаются на уровнях 160 000 и 135 000 пунктов в апрельской и июньской сериях соответственно, сопротивления – 175 000 и 170 000.
Продолжил в пятницу снижение также и индекс волатильности – его значение на момент закрытия торгов в пятницу 31,33. Однако это можно связать скорее с выходными – апрельский фьючерс на волатильность, напротив, вырос, достигнув отметки 35,00.
Резких движений в понедельник мы не ожидаем. На открытии вероятно увидеть небольшой рост, однако затем, возможно, что будут возобладать и негативные настроения, которые на рынке определенно присутствуют.
Механические торговые системы продолжают действовать разнонаправлено – открыты как лонги, так и шорты. Таким образом, чтобы сказать о том, что на рынке присутствует тренд в какую-либо сторону, необходимо дождаться момента, когда все торговые роботы откроют одинаковые позиции.
Часовой график RIM2.