Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Руководство ФРС открыто для работы с новыми мерами по стимулированию американской экономики, если ее рост потеряет набранный темп или появятся значительные риски. Информация об этом содержится в опубликованном вчера отчете Комитета по операциям на открытом рынке ФРС о заседании от 24-25 апреля 2012 г.

В докладе не говорится, какие именно обстоятельства будут сигналом для использования указанных мер, однако среди рисков указано ухудшение ситуации с долговым кризисом в Европе. Как негативный фактор для темпов экономического роста ФРС рассматривает бюджетные поправки, которые могут быть одобрены конгрессом к концу текущего года, в частности сокращение расходной части и повышение налогов.

Новый доклад, содержащий оценку «нескольких членов», контрастирует с предыдущим: там шла речь только о «паре» членов заседания, которые поддерживали практику скупки облигаций. С момента начала финансового кризиса ФРС провела два раунда покупки облигаций в целях снижения ставок по долгосрочным бумагам. Следствием должно было стать стимулирование кредитования, потребления и нового цикла производства.
Опрошенные Reuters экономисты сошлись во мнении, что смена от «пары» к «несколько» может сигнализировать о приближающихся мерах стимулирования экономики. Вместе с тем они высказали мнение, что регулятор не будет действовать до тех пор, пока кризис в Европе набирает обороты и сохраняется неопределенность относительно действий конгресса в рамках бюджетной политики.
ЕЦБ прекратил денежно-кредитные операции с некоторыми греческими банками, так как они не были успешно рекапитализованы. Центробанк проводит свои операции рефинансирования только с кредитоспособными банками. В отсутствие доступа к фондам ЕЦБ, банки вынуждены обращаться за экстренной ликвидностью к Банку Греции. Пока неизвестно, сколько банков были затронуты решением ЕЦБ. По слухам, капитал четырех греческих банков настолько истощен, что они работают с отрицательным капиталом. Согласно его собственным правилам, ЕЦБ не может предоставлять ликвидность банкам в такой ситуации. Ранее в среду ЕЦБ заявил, что продолжает поддерживать греческие банки.
Германия хочет оставить Грецию в составе еврозоны, но Афины должны придерживаться соглашения, заключенного с международными кредиторами.
После встречи Меркель с новым президентом Франции Франсуа Олландом канцлер сказала, что если в Греции будут возможности для дополнительных импульсов роста, может быть благодаря ее собственным усилиям, ее партнеры будут готовы выслушать от нее такие предложения или сделать свои собственные предложения. По данным Международной организации труда, с января по март число безработных в Великобритании сократилось на 45 тысяч до 2,65 млн. человек. Это самое резкое снижение показателя за год. Впрочем, эксперты не спешат с оптимистичными выводами: в начале 2012 г. во второй экономике Европы началась рецессия, из-за режима бюджетной экономии в государственном секторе идут массовые увольнения.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов повысился на 0,19%. Сегодня индекс торгуется 81,268 пункта (-0,13%). Валютная пара EUR/USD в среду снизилась до 1,2716 (-0,10%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2741 (+0,20%). Европейские индексы завершили предыдущий день разнонаправленно. FUTSEE 100 потерял 0,60%, DAX снизился на 0,26%, французский CAC 40 повысился на 0,31%. Американские индексы по итогам вчерашних торгов понизились. S&P500 уменьшился на 0,44%, Dow Jones сократился на 0,26%. Лучше рынка сектор Потребительские товары (+0,30%), в аутсайдерах финансовый сектор (-1,36%). Бразильский индекс Bovespa опустился на 0,62%.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,55%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,52%. Азиатские площадки в плюсе. Японский NIKKEI 225 растет на 0,75%, в Гонконге Hang Seng прибавляет 0,88%, индийский SENSEX повышается на 1,02%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера уменьшился на 0,72%, Индекс РТС на основной сессии потерял 1,92%. Лучше рынка телекоммуникационный сектор (+1,46%), в аутсайдерах сектор Металлургия и добыча (-0,71%).
Сегодня в первой половине дня ждем умеренного роста котировок акций российских эмитентов на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке, а также на фоне роста азиатских рынков и фьючерсов на индексы Северной Америки. Однако существенных поводов для роста пока нет. Во второй половине дня ситуация на рынке акций может ухудшиться.
Ключевая статистика на 17 мая:
Первичные заявки на пособие по безработице в США (16:30);
Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (18:00);
Выступление представителя ФРС Дж. Балларда (20:35);
Выступление главы Еврокомиссии Ж. Баррозу.
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet потерял 1,24%; Brent подешевел на 2,22%.
Сегодня Light Sweet торгуется $93,59 (+0,84%); Brent стоит $109,67 (-0,07%).
Спред между Brent и Light Sweet резко сузился до $16,08.
Природный газ по итогам вчерашней сессии взлетел на 4,72%, в настоящий момент котировки продолжают расти и составляют $2,651 (+1,26%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G упал на 1,07%, RTSog потерял 2,12%.
В лидерах на ММВБ акции Роснефти (+1,34%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,09%). В аутсайдерах привилегированные акции Татнефти (-3,34%) и обыкновенные акции Татнефти (-3,03%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день резко ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 1,14%, сегодня торгуется на уровне 34,7037 (-0,36%), при этом доллар укрепился к рублю на 1,31% до 31,0023 руб.; евро выросла до 39,4564 руб. (+0,98%).
Средства на корсчетах банков сократились на 356,4 млрд. руб., депозиты в ЦБ уменьшились на 8,74 млрд. руб. Ставка овернайт выросла на 47,00 б.п. и составляет 6,0000 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL снизился на 0,61%, на РТС RTSfn потерял 2,49%. В лидерах на ММВБ акции ВТБ, которые выросли на 0,35%, а также обыкновенные акции Банка Возрождение, потерявшие лишь 0,62%. Хуже рынка привилегированные акции Банка Возрождение, которые потеряли в ходе сессии 3,77%, а также бумаги Банка Санкт-Петербург, упавшие на 3,23%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают умеренно позитивную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1552,6. Серебро котируется на уровне $27,7425. Соотношение стоимости золота и серебра стабильно, составляет 55,96.
Медь вчера упала на 2,59%, сегодня торгуется $7695 (-1,32%), Никель в среду повысился на 0,70%, сегодня поднялся на 0,02% до $16942. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 1,12%, сейчас торгуется на уровне $1899,5 (-1,85%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне выросла до $475 (+0,85%), контракт на уголь вчера подешевел на 1,77%, в настоящее время торгуется по $55,65 (-0,54%).


Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М снизился на 0,71%, на РТС RTSmm потерял 1,68%.
В лидерах на ММВБ бумаги Норильского никеля, которые выросли на 3,07%, а также акции ТМК, прибавившие 2,57%. Хуже рынка акции Распадской, которые потеряли в ходе сессии 4,44%, а также акции Белона, упавшие на 2,15%.

Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера взлетела на 4,97%, сегодня растет на 1,06% и составляет $645,5. Котировки Риса на вчерашних торгах упали на 2,33%; сейчас прибавляют 0,40% и составляют $15,175. Кукуруза за прошедший день подорожала на 3,81%; сегодня цена составляет $621,5 (+0,24%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 0,64%; сейчас котировки растут на 0,70% и составляют $1432. Котировки на Какао к закрытию предыдущего торгового дня уменьшились на 1,25%; сегодня прибавляют 1,06% и составляют $2292. В настоящий момент Сахар растет на 1,62%, цена $20,73, на вчерашней сессии он подорожал на 2,27%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS просел на 0,30%, RTScr потерял 1,58%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Синергии, которые выросли на 8,76%, также хорошо торговались бумаги Группы Черкизово (+2,40%). В аутсайдерах бумаги 7 Континента (-2,21%) и акции Аптек 36.6 (-1,68%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 0,22%, на РТС отраслевой индекс RTSeu потерял 0,18%.
На ММВБ лучше рынка акции ФСК ЕЭС, которые выросли на 5,33%, также хорошо смотрелись бумаги ТГК-13 (+4,60%). В аутсайдерах бумаги МРСК Сибири (-9,67%) и акции ТГК-9 (-5,12%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF вырос на 0,58%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 0,86%.
Лучше рынка привилегированные акции АвтоВАЗа, которые выросли на 5,13%, хорошо смотрелись бумаги РКК Энергия (+5,04%). В аутсайдерах бумаги Группы ГАЗ (-1,81%) и акции КамАЗа (-0,72%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 1,46%.
Лучше рынка торговались обыкновенные акции Башинформсвязи, которые выросли на 8,84%, также хорошо смотрелись привилегированные акции Башинформсвязи (+8,74%). В аутсайдерах бумаги Таттелекома (-2,40%) и привилегированные акции Ростелекома (-0,72%).