Срочный рынок: Снижение фьючерса на индекс РТС сегодня может быть продолжено, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

Вчера торги на российском срочном рынке проходили в отрицательной зоне. Утренние попытки отскока по фьючерсу на индекс РТС были довольно быстро нивелированы. При этом снижение все набирало обороты в течение сессии. В результате фьючерс на индекс РТС потерял 4,02% за дневную сессию и 2,06% за вечернюю.

На рынке продолжает присутствовать бэквордация, что неудивительно на столь негативном движении. Ожидания участников торгов остаются негативными.
Уровни опционной поддержки и сопротивления остаются на прежних уровнях — 120 000 и 140 000 пунктов соответственно. Причем старый уровень поддержки в 135 000 пунктов, который мы видели в течение примерно месяца, успешно пройден. Открытый интерес на этом страйке существенно сократился.
На серьезном падении четверга резко возросла биржевая волатильность. Значение ее индекса на конец торгов составило 43,98 пунктов, а в отдельные моменты даже доходило до отметки 45 пунктов.
Вчерашний день показал, что «медвежий» тренд в самом разгаре. При этом вероятность продолжения снижения сегодня очень высока. Не исключено, что в дальнейшем снижение также будет продолжено: сигналов на разворот пока что не поступает. Ближайшая цель для фьючерса RIM2 является отметка 120 000 пунктов.
Торговые роботы вчера большую часть дня находились в коротких позициях, что позволило получить очень хорошую прибыль, и есть все предпосылки к тому, что доход от «шортов» будет увеличиваться и в дальнейшем. Так, например, механическая торговая стратегия «АЛОР-МТС-РТС-ф-3001», которую мы предоставляем бесплатно в рамках услуги «АЛОР-Робот», осуществила продажи в четверг в час дня по цене лишь немногим ниже 135 000 пунктов, и за вчерашний день принесла почти 6% прибыли для инвесторов не пользующихся «эффектом плеча», а для более рисковых – существенно больше.
Часовой график RIM2.