Срочный рынок: вчерашний резкий откат вверх не сломил ожидания падения к отметке 100 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС, – Дмитрий Верховых, ГК «АЛОР»

В среду на срочном рынке волатильность вновь была повышенной на фоне нисходящего движения. В течение всего дня наблюдалось снижение котировок, причем, весьма серьезное, а вечером после обновления локальных минимумов по фьючерсу на индекс РТС, наметился резкий откат вверх. Итоговые изменения составили минус 4,99% днем и плюс 1,59% вечером.

Продолжает оставаться весьма существенной и бэквордация, негативные ожидания участников торгов тем самым подтверждаются.
Говоря об опционах, надо упомянуть о том, что поддержка со вторника находится на низком уровне – 100 000 пунктов, вероятность движения к этой цели в ближайшие три недели высока. Опционное сопротивление, как и прежде, остается на отметке 140 000 пунктов.
Не могла не вырасти на нисходящем движении и биржевая волатильность. В течение дня ее индекс доходил до отметок выше 50-ти, а по итогам торгов он составил 47,07.
В целом, можно сказать, что нисходящая тенденция сохраняется – практически каждый день закрывается в красной зоне, также обновляются локальные минимумы. Конечно, в любом серьезном движении бывают и откаты, не обойдется без отскоков вверх и при дальнейшем развитии «медвежьего» тренда.
Торговые роботы в течение прошедших двух дней получали хорошую прибыль. Однако на отскоке вверх вчера вечером часть из них фиксировала прибыль. Например механическая торговая система «АЛОР-МТС-РТС-ф-3001», которую клиент ГК «АЛОР» может получить бесплатно, продав фьючерсы RIM2 по цене около 132 000 пунктов во вторник утром, в среду вечером откупала их уже по цене 126 000 пунктов – прибыль по итогу двух дней составила примерно 4,5% от стоимости фьючерса, или около 40% от размера гарантийного обеспечения.
Часовой график RIM2.